PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEG с GMEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEG и GMEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEG показывает доходность 202.96%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -33.41%.


BEG

1 день
5.12%
1 месяц
-47.72%
6 месяцев
17.69%
С начала года
202.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GMEU

1 день
-2.68%
1 месяц
-33.87%
6 месяцев
-54.37%
С начала года
-33.41%
1 год
-56.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-68.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$20.75M$16.31M$12.30M
$4.16M$2.68M$2.27M

Сравнение доходности по годам BEG и GMEU


2026 (YTD)2025
BEG
Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF
202.96%1.77%
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF
-33.41%-18.90%

Correlation

The correlation between BEG and GMEU is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

Доходность на риск

BEG vs. GMEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BEG c GMEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEGGMEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

BEG vs. GMEU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEG и GMEU

Максимальная просадка BEG за все время составила -82.08%, примерно равная максимальной просадке GMEU в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и GMEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEGGMEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-85.24%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

-85.24%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-65.22%

+40.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BEG и GMEU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEGGMEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

228.19%

74.61%

+153.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

228.19%

87.96%

+140.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.19%

87.96%

+140.23%

Сравнение комиссий BEG и GMEU

BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEG и GMEU

Ни BEG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BEG and GMEU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

BEG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.50% for GMEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEG и GMEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор