Сравнение BEEZ с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
BEEZ и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.76% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
BEEZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и USPX
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
BEEZ vs. USPX — Ранг доходности на риск
BEEZ
USPX
Сравнение BEEZ c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.46 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.46 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 7.02 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.71 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и USPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и USPX
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и USPX
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -31.21% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.48% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.45% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.51% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и USPX
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.88%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.35% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.71% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 18.75% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.15% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.98% | -0.79% |