Сравнение BEEZ с USPX
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEZ is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 1.61% vs 23.21% for USPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.94%.
BEEZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам BEEZ и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.01% | 5.65% | 10.41% | 14.04% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 7.94% | 17.78% | 24.97% | 9.46% |
Correlation
The correlation between BEEZ and USPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between BEEZ and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. USPX — Ранг доходности на риск
BEEZ
USPX
Сравнение BEEZ c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.55 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 11.19 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и USPX
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -31.21% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.15% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.17% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.43% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.08% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и USPX
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 3.86%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.89% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.06% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 12.74% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.28% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.96% | -0.91% |
Сравнение комиссий BEEZ и USPX
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и USPX
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USPX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.83% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and USPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPX has higher volatility (4.89%) compared to BEEZ (3.86%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, USPX leads with 23.21% vs 1.61% for BEEZ. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BEEZ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USPX has performed better with a 23.21% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.56% for BEEZ.
They also come from different issuers: Honeytree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор