PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. BEDZ is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs -4.51%/yr for SENT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%2.49%

Correlation

The correlation between BEDZ and SENT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.51

The correlation between BEDZ and SENT shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BEDZ и SENT

Секторы
BEDZ
SENT

Потребительский циклический сектор

51.9%
10.1%

Недвижимость

42.2%

-

Промышленность

4.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

6.1%

Здравоохранение

-

24.8%

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
SENT
10.1%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
SENT

-

Промышленность

BEDZ
4.1%
SENT
14.6%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
SENT
1.9%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

SENT
3.0%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

SENT
3.1%

Энергетика

BEDZ

-

SENT
10.3%

Финансовые услуги

BEDZ

-

SENT
6.1%

Здравоохранение

BEDZ

-

SENT
24.8%

Технологии

BEDZ

-

SENT
26.2%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

BEDZ vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.25

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и SENT

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, примерно равная максимальной просадке SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-30.34%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

0.00%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-15.83%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-30.34%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-27.23%

+26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-20.90%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

0.00%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и SENT

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.00%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

0.00%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

0.00%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

12.66%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

13.32%

+11.52%

Сравнение комиссий BEDZ и SENT

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и SENT

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and SENT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (5.12%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.19% vs -4.51% for SENT. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.19% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for SENT.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SENT is Long-Short. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор