PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с PSIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BEDZ returned 13.78%/yr vs 10.87%/yr for PSIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BEDZ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 41.35%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

PSIL

1 день
3.09%
1 месяц
23.98%
6 месяцев
40.74%
С начала года
41.35%
1 год
75.30%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%9.63%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		41.35%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-42.72%

Correlation

The correlation between BEDZ and PSIL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BEDZ и PSIL

Секторы
BEDZ
PSIL

Потребительский циклический сектор

53.0%

-

Недвижимость

38.6%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
53.0%
PSIL

-

Недвижимость

BEDZ
38.6%
PSIL

-

Промышленность

BEDZ
4.8%
PSIL

-

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
PSIL

-

Сырьевые материалы

BEDZ

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

PSIL

-

Энергетика

BEDZ

-

PSIL

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

PSIL

-

Здравоохранение

BEDZ

-

PSIL
100.0%

Технологии

BEDZ

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

BEDZ

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с SBIOPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с ARKGPSIL с VHTPSIL с AADR

Доходность на риск

BEDZ vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.83

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.42

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.71

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

7.70

-5.15

BEDZ vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и PSIL

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-92.72%

+63.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-20.38%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-64.45%

+36.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-72.51%

+70.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-76.67%

+68.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

9.81%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и PSIL

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.79%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

12.66%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

29.71%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

41.43%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

62.79%

-38.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

62.79%

-38.09%

Сравнение комиссий BEDZ и PSIL

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и PSIL

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PSIL в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.02%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and PSIL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (12.66%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, BEDZ leads with 13.78% vs 10.87% for PSIL. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BEDZ has performed better with a 13.78% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 2.08% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PSIL is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор