PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, BEDZ returned 17.99% vs 59.65% for HVAC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и HVAC

2026 (YTD)2025
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%0.20%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between BEDZ and HVAC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between BEDZ and HVAC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BEDZ и HVAC

Секторы
BEDZ
HVAC

Потребительский циклический сектор

51.9%
4.5%

Недвижимость

42.2%
2.8%

Промышленность

4.1%
67.0%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
HVAC
4.5%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
HVAC
2.8%

Промышленность

BEDZ
4.1%
HVAC
67.0%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
HVAC

-

Сырьевые материалы

BEDZ

-

HVAC

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

HVAC

-

Энергетика

BEDZ

-

HVAC

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

HVAC

-

Здравоохранение

BEDZ

-

HVAC

-

Технологии

BEDZ

-

HVAC
16.9%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

HVAC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

BEDZ vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.19

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.75

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.04

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

14.29

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.19

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.67

-1.35

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и HVAC

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-21.22%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.83%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.60%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.95%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.19%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.12%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

11.09%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

22.96%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

27.43%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

29.39%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

29.39%

-4.55%

Сравнение комиссий BEDZ и HVAC

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и HVAC

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and HVAC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to BEDZ (5.12%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 17.99% for BEDZ. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.14% for HVAC.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор