PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с DWAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с DWAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs 7.23%/yr for DWAW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 1.24%/yr for DWAW.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и DWAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью 16.16%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.21%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и DWAW

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		16.16%10.85%18.48%11.18%-17.80%1.20%

Correlation

The correlation between BEDZ and DWAW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between BEDZ and DWAW shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BEDZ и DWAW

Секторы
BEDZ
DWAW

Потребительский циклический сектор

51.9%
7.8%

Недвижимость

42.2%
1.4%

Промышленность

4.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

20.0%

Здравоохранение

-

7.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
DWAW
7.8%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
DWAW
1.4%

Промышленность

BEDZ
4.1%
DWAW
12.8%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
DWAW
6.5%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

DWAW
4.6%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

DWAW
4.0%

Энергетика

BEDZ

-

DWAW
3.7%

Финансовые услуги

BEDZ

-

DWAW
20.0%

Здравоохранение

BEDZ

-

DWAW
7.1%

Технологии

BEDZ

-

DWAW
29.1%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

DWAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GK

Доходность на риск

BEDZ vs. DWAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c DWAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZDWAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.76

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.46

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.36

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

9.57

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. DWAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DWAW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и DWAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZDWAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и DWAW

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и DWAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZDWAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-31.55%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.58%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-22.91%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-28.43%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.51%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-10.98%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.85%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и DWAW

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.12%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZDWAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.97%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

15.57%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

19.13%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.41%

+2.43%

Сравнение комиссий BEDZ и DWAW

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWAW в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и DWAW

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DWAW в 0.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and DWAW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.42%) compared to BEDZ (5.12%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs DWAW's -31.55%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.23% vs 7.19% for BEDZ. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.23% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.66% for DWAW.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWAW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 1.24% for DWAW.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и DWAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор