PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEARX с KLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KLCIX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: -13.59% против 17.81% соответственно.

BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAXKLCIX с GQEPX

Сравнение комиссий BEARX и KLCIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

BEARX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXKLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.03

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.52

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.04

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

3.75

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа KLCIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.03

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

0.45

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.42

-0.43

Корреляция

Корреляция между BEARX и KLCIX составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и KLCIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности KLCIX в 32.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и KLCIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и KLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEARXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-51.80%

-43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-15.36%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

-41.04%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

-41.04%

-37.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.04%

-22.40%

-72.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-9.26%

-51.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

4.27%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и KLCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEARXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.59%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.22%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.73%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

52.24%

-35.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

39.65%

-23.01%