PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с KLCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while KLCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 19.93%/yr for KLCIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.84%/yr for KLCIX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у KLCIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: -14.61% против 19.93% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

KLCIX

1 день
-0.98%
1 месяц
7.91%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.28%
3 года*
44.93%
5 лет*
21.49%
10 лет*
19.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		13.98%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Correlation

The correlation between BEARX and KLCIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

-0.88

The correlation between BEARX and KLCIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAXKLCIX с ISCAXKLCIX с GXXIXKLCIX с ADX

Доходность на риск

BEARX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXKLCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.01

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.78

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.39

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.03

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

7.11

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа KLCIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.01

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.41

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.50

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BEARX и KLCIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и KLCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-51.80%

-43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-15.36%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-41.04%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-41.04%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-41.04%

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-3.24%

-92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-9.28%

-51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

4.38%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и KLCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.82%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.57%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.53%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

52.27%

-35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

39.69%

-23.02%

Сравнение комиссий BEARX и KLCIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и KLCIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности KLCIX в 25.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		25.97%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and KLCIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLCIX has higher volatility (4.82%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs KLCIX's -51.80%.

KLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и KLCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор