PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FIGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIGTX (Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIGTX is a Government Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 0.89%/yr for FIGTX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.59%/yr for FIGTX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FIGTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIGTX по среднегодовой доходности: -14.61% против 0.89% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FIGTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.04%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.40%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%

Correlation

The correlation between BEARX and FIGTX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.18

The correlation between BEARX and FIGTX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с LTUSXFIGTX с KAUFXFIGTX с ISCAXFIGTX с MDSIXFIGTX с RFBAX

Доходность на риск

BEARX vs. FIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.01

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.61

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.19

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.30

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

4.01

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FIGTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.01

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.26

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.69

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FIGTX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIGTX в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-14.00%

-81.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-2.26%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-2.95%

-41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-13.04%

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-14.00%

-66.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-1.45%

-94.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-2.73%

-58.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.73%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FIGTX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.90%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.04%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

2.91%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

4.28%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

3.42%

+13.25%

Сравнение комиссий BEARX и FIGTX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIGTX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FIGTX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FIGTX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.66%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FIGTX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FIGTX (0.90%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIGTX's -14.00%.

FIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор