PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHYTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 6.27%/yr for FHYTX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.98%/yr for FHYTX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FHYTX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: -14.61% против 6.27% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FHYTX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.86%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.34%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Correlation

The correlation between BEARX and FHYTX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.39

The correlation between BEARX and FHYTX shifts across timeframes, from -0.59 (1 year) to -0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с PEDIXFHYTX с SPHY

Доходность на риск

BEARX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFHYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.98

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.12

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.46

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.61

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

12.42

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FHYTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.98

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.55

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.86

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.08

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHYTX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-34.98%

-60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-2.76%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-4.12%

-40.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-17.04%

-35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-24.18%

-56.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.15%

-95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-4.52%

-56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.58%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHYTX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.17%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.88%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

3.65%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.68%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

7.28%

+9.39%

Сравнение комиссий BEARX и FHYTX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHYTX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHYTX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FHYTX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHYTX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FHYTX (1.17%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHYTX's -34.98%.

FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор