PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FGUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FGUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FGUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated. Over the past 3 years, BEARX returned -16.62%/yr vs 4.67%/yr for FGUSX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.26%/yr for FGUSX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FGUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FGUSX с доходностью 1.49%.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.80%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FGUSX

2026 (YTD)2025202420232022
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%-0.12%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		1.49%5.22%4.67%4.61%0.33%

Correlation

The correlation between BEARX and FGUSX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с QAMNXFGUSX с BUBIXFGUSX с DFYGXFGUSX с UGSDXFGUSX с DFIHXFGUSX с QIACX

Доходность на риск

BEARX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFGUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
3.36

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
10.35

-12.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

3.31

-2.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

15.83

-16.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

63.52

-65.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FGUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FGUSX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FGUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFGUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

3.36

-5.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

3.06

-3.07

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FGUSX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FGUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFGUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-0.31%

-95.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-0.30%

-19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-0.31%

-44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.10%

-95.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-0.06%

-60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.08%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FGUSX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFGUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.45%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

1.01%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

1.43%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

1.57%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

1.57%

+15.10%

Сравнение комиссий BEARX и FGUSX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FGUSX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FGUSX в 4.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.37%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FGUSX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FGUSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FGUSX's -0.31%.

FGUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FGUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор