Сравнение BEARX с FGUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX).
BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FGUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEARX и FGUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | -0.12% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у FGUSX с доходностью 0.48%.
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEARX и FGUSX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.
Доходность на риск
BEARX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск
BEARX
FGUSX
Сравнение BEARX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | FGUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 3.06 | -3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 9.18 | -10.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 3.00 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 15.63 | -16.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 47.02 | -47.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 3.06 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 3.02 | -3.03 |
Корреляция
Корреляция между BEARX и FGUSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FGUSX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FGUSX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FGUSX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FGUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEARX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -0.31% | -95.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -0.31% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -0.30% | -94.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -0.07% | -60.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 0.10% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FGUSX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEARX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 0.22% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 1.02% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 1.48% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 1.57% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 1.57% | +15.07% |