PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с FGUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FGUSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FGUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated. Over the past 3 years, BEARX returned -14.86%/yr vs 4.67%/yr for FGUSX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.26%/yr for FGUSX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FGUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FGUSX с доходностью 1.83%.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.83%
1 год
4.74%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FGUSX

2026 (YTD)2025202420232022
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%0.25%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		1.83%5.22%4.67%4.61%0.33%

Correlation

The correlation between BEARX and FGUSX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2022 г.

-0.11

The correlation between BEARX and FGUSX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с QAMNXFGUSX с BUBIXFGUSX с DFYGXFGUSX с UGSDXFGUSX с DFIHXFGUSX с QIACX

Доходность на риск

BEARX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFGUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
3.30

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
9.54

-11.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.98

-2.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

15.63

-16.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

58.86

-60.53

BEARX vs. FGUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FGUSX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FGUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FGUSX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FGUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFGUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-0.31%

-95.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-0.30%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-0.31%

-44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-0.10%

-95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-0.06%

-61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

0.08%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FGUSX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFGUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.44%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

0.96%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

1.44%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

1.56%

+15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

1.56%

+15.13%

Сравнение комиссий BEARX и FGUSX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FGUSX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FGUSX в 4.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.32%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FGUSX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FGUSX (0.44%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FGUSX's -0.31%.

FGUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FGUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор