PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FCSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FCSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FCSPX is a Corporate Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 3.36%/yr for FCSPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for FCSPX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FCSPX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FCSPX по среднегодовой доходности: -14.61% против 3.36% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FCSPX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.49%
3 года*
5.73%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		0.57%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%

Correlation

The correlation between BEARX and FCSPX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.09

The correlation between BEARX and FCSPX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с IDMIXFCSPX с PRPIXFCSPX с FGSAXFCSPX с ISCAXFCSPX с LKFIX

Доходность на риск

BEARX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFCSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.46

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.13

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.30

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.08

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

7.17

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FCSPX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.46

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.54

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.58

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FCSPX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FCSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-22.68%

-73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-3.19%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-6.14%

-38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-22.68%

-29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-22.68%

-57.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.81%

-94.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-4.14%

-56.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.92%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FCSPX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.48%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

3.21%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

4.53%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

6.80%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

6.23%

+10.44%

Сравнение комиссий BEARX и FCSPX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FCSPX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FCSPX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.83%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FCSPX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FCSPX (1.48%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FCSPX's -22.68%.

FCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FCSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор