Сравнение BEARX с FCSPX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FCSPX is a Corporate Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 3.03%/yr for FCSPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for FCSPX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FCSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FCSPX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FCSPX по среднегодовой доходности: -14.37% против 3.03% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
FCSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам BEARX и FCSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 0.19% | 8.13% | 2.78% | 8.48% | -16.25% | -0.95% | 11.90% | 16.59% | -3.05% | 8.03% |
Correlation
The correlation between BEARX and FCSPX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between BEARX and FCSPX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск
BEARX
FCSPX
Сравнение BEARX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | FCSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.56 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 5.25 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FCSPX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FCSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -22.68% | -73.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -3.19% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -6.14% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -22.68% | -29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -22.68% | -56.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -1.19% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -4.12% | -57.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 0.94% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FCSPX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.15% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 3.33% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 4.43% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 6.79% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 6.23% | +10.46% |
Сравнение комиссий BEARX и FCSPX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FCSPX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FCSPX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 4.90% | 4.59% | 3.95% | 3.35% | 3.28% | 3.36% | 3.51% | 3.95% | 4.88% | 4.09% | 4.30% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and FCSPX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FCSPX (1.15%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FCSPX's -22.68%.
FCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и FCSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор