Сравнение BE с CHAT
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, BE returned 155.85%/yr vs 50.33%/yr for CHAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 58.75%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 117.08%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | 8.42% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 58.75% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between BE and CHAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CHAT — Ранг доходности на риск
BE
CHAT
Сравнение BE c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.54 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 7.23 | +16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 21.00 | +52.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 3.63 | +6.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.78 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок BE и CHAT
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -31.34% | -61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -16.28% | -29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -31.34% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -9.52% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -5.36% | -46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 5.60% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CHAT
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 15.95% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 27.06% | +48.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 32.47% | +74.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 30.45% | +55.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 30.45% | +64.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CHAT
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
BE and CHAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CHAT's -31.34%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор