Сравнение BDVG с TSPY
BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 27.46% for TSPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности BDVG и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 9.21%.
BDVG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVG и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.71% | 13.81% | 2.56% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 17.29% | 6.14% |
Correlation
The correlation between BDVG and TSPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between BDVG and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVG vs. TSPY — Ранг доходности на риск
BDVG
TSPY
Сравнение BDVG c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDVG | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.86 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 12.75 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVG | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDVG и TSPY
Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVG | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -18.02% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.63% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.13% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.53% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.16% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVG и TSPY
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVG | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.52% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.72% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 11.68% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.05% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.05% | -4.10% |
Сравнение комиссий BDVG и TSPY
BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVG и TSPY
Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TSPY в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.52% | 1.75% | 1.69% | 0.95% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVG and TSPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDVG has higher volatility (3.19%) compared to TSPY (2.52%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 27.46% vs 23.93% for BDVG. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 27.46% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 1.52% for BDVG.
BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: iMGP and TappAlpha. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.68% for TSPY.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDVG и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор