PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

BDVG и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и SPLV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий BDVG и SPLV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

BDVG vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.02

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.12

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.03

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

0.09

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.69

+0.26

Корреляция

Корреляция между BDVG и SPLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SPLV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SPLV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-36.26%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.88%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.14%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.54%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.89%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SPLV

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.08%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.84%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.68%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

12.43%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

15.35%

-3.37%