PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и LVDS

2026 (YTD)2025
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%6.14%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between BDVG and LVDS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов BDVG и LVDS

Секторы
BDVG
LVDS

Промышленность

18.6%
10.2%

Технологии

18.2%
15.9%

Финансовые услуги

17.0%
18.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.5%

Энергетика

10.5%
6.6%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Недвижимость

1.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.5%

Промышленность

BDVG
18.6%
LVDS
10.2%

Технологии

BDVG
18.2%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
LVDS
18.3%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
LVDS
6.5%

Энергетика

BDVG
10.5%
LVDS
6.6%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
LVDS
8.6%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
LVDS
8.0%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
LVDS
1.7%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
LVDS
4.8%

Недвижимость

BDVG
1.3%
LVDS
4.2%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
LVDS
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

BDVG vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.39

-1.18

Просадки

Сравнение просадок BDVG и LVDS

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-6.64%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.98%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.43%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

10.43%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

10.43%

+1.52%

Сравнение комиссий BDVG и LVDS

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и LVDS

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and LVDS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.52% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор