PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVG с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 22.75% vs 29.17% for LVDS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

BDVG

1 день
1.16%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
12.56%
С начала года
14.90%
1 год
22.75%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и LVDS

2026 (YTD)2025
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		14.90%6.10%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between BDVG and LVDS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between BDVG and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и LVDS

Секторы
BDVG
LVDS

Промышленность

18.6%
12.1%

Технологии

18.2%
18.7%

Финансовые услуги

17.0%
18.7%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.4%

Энергетика

10.5%
6.6%

Здравоохранение

9.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

3.1%
4.7%

Недвижимость

1.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.5%

Промышленность

BDVG
18.6%
LVDS
12.1%

Технологии

BDVG
18.2%
LVDS
18.7%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
LVDS
18.7%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
LVDS
6.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
LVDS
6.6%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
LVDS
10.1%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
LVDS
8.4%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
LVDS
2.7%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
LVDS
4.7%

Недвижимость

BDVG
1.3%
LVDS
4.1%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
LVDS
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с WEEIBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

BDVG vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.79

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.94

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.41

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

17.88

-4.91

BDVG vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVDS равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и LVDS

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-6.64%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.64%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.92%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и LVDS

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 2.61%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.88%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.16%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.50%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.56%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

10.56%

+1.32%

Сравнение комиссий BDVG и LVDS

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и LVDS

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.45%1.75%1.69%0.95%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and LVDS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.88%) compared to BDVG (2.61%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 22.75% for BDVG. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.45% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор