PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 18.97% for FUNL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и FUNL

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%9.13%

Correlation

The correlation between BDVG and FUNL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between BDVG and FUNL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDVG и FUNL

Секторы
BDVG
FUNL

Промышленность

18.6%
11.5%

Технологии

18.2%
14.6%

Финансовые услуги

17.0%
19.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
7.0%

Энергетика

10.5%
7.6%

Здравоохранение

9.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%
5.0%

Недвижимость

1.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.8%

Промышленность

BDVG
18.6%
FUNL
11.5%

Технологии

BDVG
18.2%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
FUNL
19.3%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
FUNL
7.0%

Энергетика

BDVG
10.5%
FUNL
7.6%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
FUNL
6.5%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
FUNL
2.2%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
FUNL
5.0%

Недвижимость

BDVG
1.3%
FUNL
4.5%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
FUNL
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

BDVG vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.19

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.01

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

23.31

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.95

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BDVG и FUNL

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-19.35%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-3.83%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.12%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.54%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.82%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и FUNL

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.00%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

5.24%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.82%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.16%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

15.29%

-3.34%

Сравнение комиссий BDVG и FUNL

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и FUNL

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and FUNL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 18.97% for FUNL. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.52% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and CornerCap. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.50% for FUNL.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор