PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 25.39% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

BDVG

1 день
1.01%
1 месяц
7.05%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.65%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и BGIG

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		13.86%13.81%11.75%4.98%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between BDVG and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between BDVG and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и BGIG

Секторы
BDVG
BGIG

Промышленность

18.6%
10.6%

Технологии

18.2%
24.6%

Финансовые услуги

17.0%
14.8%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.9%

Энергетика

10.5%
11.2%

Здравоохранение

9.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.4%

Сырьевые материалы

3.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
7.9%

Недвижимость

1.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

BDVG
18.6%
BGIG
10.6%

Технологии

BDVG
18.2%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
BGIG
14.8%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
BGIG
6.9%

Энергетика

BDVG
10.5%
BGIG
11.2%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
BGIG
5.4%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
BGIG
7.9%

Недвижимость

BDVG
1.3%
BGIG
3.5%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
BGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

BDVG vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.27

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.53

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.58

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BDVG и BGIG

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-13.24%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-5.81%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.70%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и BGIG

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.59%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.72%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

8.99%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.94%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

11.94%

+0.02%

Сравнение комиссий BDVG и BGIG

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и BGIG

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.50%1.75%1.69%0.95%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.22%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BDVG leads with 25.39% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 25.39% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.50% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.45% for BGIG.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор