Сравнение BDRY с EDGH
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both Commodities funds. BDRY is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, BDRY returned 66.36% vs 24.85% for EDGH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у EDGH с доходностью 7.63%.
BDRY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 29.18%
- С начала года
- 44.36%
- 1 год
- 66.36%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | -39.68% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 7.63% | 28.98% | -1.97% |
Correlation
The correlation between BDRY and EDGH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. EDGH — Ранг доходности на риск
BDRY
EDGH
Сравнение BDRY c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.00 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.47 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и EDGH
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки EDGH в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -12.47% | -76.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -12.47% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -8.91% | -60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -2.53% | -55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 4.55% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и EDGH
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 4.17% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.28% | 14.95% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 18.26% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 15.54% | +44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.23% | 15.54% | +46.69% |
Сравнение комиссий BDRY и EDGH
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и EDGH
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.09% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and EDGH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.01%) compared to EDGH (4.17%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs EDGH's -12.47%.
On 1-year performance, BDRY leads with 66.36% vs 24.85% for EDGH. On fees, EDGH is cheaper at 1.01% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 66.36% return vs 24.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGH is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
EDGH has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: ETFMG and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 1.01% for EDGH.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор