Сравнение BDRY с DCMT
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. BDRY is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, BDRY returned 133.58% vs 39.57% for DCMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | -45.27% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.04% | 4.96% |
Correlation
The correlation between BDRY and DCMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. DCMT — Ранг доходности на риск
BDRY
DCMT
Сравнение BDRY c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 6.41 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.11 | 15.18 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.17 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.15 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и DCMT
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -11.95% | -77.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -6.21% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -5.08% | -64.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -3.14% | -55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.61% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и DCMT
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 6.86% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 15.96% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 18.36% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.69% | 15.79% | +44.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.56% | 15.79% | +46.77% |
Сравнение комиссий BDRY и DCMT
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и DCMT
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and DCMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.84%) compared to DCMT (6.86%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 39.57% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 39.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: ETFMG and DoubleLine. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.66% for DCMT.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор