Сравнение BDRY с AWAY
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -12.39%/yr vs -7.50%/yr for AWAY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и AWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 44.24%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -10.42%.
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
AWAY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -8.35%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и AWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -18.09% |
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -10.42% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 3.47% |
Correlation
The correlation between BDRY and AWAY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between BDRY and AWAY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. AWAY — Ранг доходности на риск
BDRY
AWAY
Сравнение BDRY c AWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | AWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.50 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -0.90 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и AWAY
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и AWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | AWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -56.57% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -32.83% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -32.83% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -49.10% | -40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.53% | -45.96% | -23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -36.42% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 17.98% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и AWAY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | AWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.38% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 19.17% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 22.62% | +18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.91% | 26.88% | +33.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 31.67% | +30.57% |
Сравнение комиссий BDRY и AWAY
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии AWAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и AWAY
Ни BDRY, ни AWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and AWAY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.05%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs AWAY's -56.57%.
On 5-year performance, AWAY leads with -7.50% vs -12.39% for BDRY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AWAY has performed better with a -7.50% return vs -12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
BDRY and AWAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BDRY is categorized as Commodities, while AWAY is Consumer Discretionary Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for AWAY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и AWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор