PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с AWAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.64%/yr vs -11.00%/yr for AWAY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -15.47%.

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-15.75%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Correlation

The correlation between BDRY and AWAY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.06

The correlation between BDRY and AWAY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDRY и AWAY

Секторы
BDRY
AWAY

Финансовые услуги

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

63.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
AWAY
0.2%

Сырьевые материалы

BDRY

-

AWAY

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

AWAY
4.0%

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

AWAY
63.7%

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

AWAY

-

Энергетика

BDRY

-

AWAY

-

Здравоохранение

BDRY

-

AWAY

-

Промышленность

BDRY

-

AWAY
1.0%

Недвижимость

BDRY

-

AWAY

-

Технологии

BDRY

-

AWAY
30.0%

Коммунальные услуги

BDRY

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB

Доходность на риск

BDRY vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.80

+4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-1.03

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

-0.55

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

-1.10

+19.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.80

+4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.17

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BDRY и AWAY

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-56.57%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-32.83%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-32.83%

-36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-52.49%

-36.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-49.01%

-20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-36.16%

-22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

16.40%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и AWAY

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.10%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

17.95%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

22.39%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

26.83%

+33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.56%

31.81%

+30.75%

Сравнение комиссий BDRY и AWAY

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и AWAY

Ни BDRY, ни AWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and AWAY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, AWAY leads with -11.00% vs -11.64% for BDRY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AWAY has performed better with a -11.00% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BDRY and AWAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDRY is categorized as Commodities, while AWAY is Consumer Discretionary Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for AWAY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор