Сравнение BDOIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.33% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и SWRLX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
BDOIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
BDOIX
SWRLX
Сравнение BDOIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.62 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.17 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.47 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.14 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.62 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и SWRLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и SWRLX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SWRLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и SWRLX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -59.44% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.73% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -34.19% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -35.95% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -9.52% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -11.68% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.10% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и SWRLX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 7.52% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.36% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.91% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.04% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.24% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.76% | -0.65% |