Сравнение BDOIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.12% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и EPDIX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
BDOIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
BDOIX
EPDIX
Сравнение BDOIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.01 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.56 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.43 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 17.97 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.01 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и EPDIX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и EPDIX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -38.23% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.92% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -20.98% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -32.84% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.22% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.88% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и EPDIX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.60% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.22% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.05% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.88% | +1.23% |