Сравнение BDJ с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.99% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и VTCLX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BDJ vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BDJ
VTCLX
Сравнение BDJ c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.35 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и VTCLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и VTCLX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и VTCLX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -55.18% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.20% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -24.98% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -34.56% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -6.12% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -7.61% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.53% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и VTCLX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.62% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.42% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 18.43% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.23% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.26% | +0.12% |