Сравнение BDJ с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.62% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.17% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.06%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и MENYX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
BDJ vs. MENYX — Ранг доходности на риск
BDJ
MENYX
Сравнение BDJ c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.42 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и MENYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и MENYX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.76% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и MENYX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -28.38% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.66% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -16.14% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -28.38% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -3.44% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -2.51% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.45% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и MENYX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.62% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.30% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 14.73% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 11.40% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.43% | +4.95% |