PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDJ с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDJ и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDJ и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		-5.83%26.12%16.87%-6.67%0.83%4.08%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

BDJ

1 день
1.51%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
1.12%
1 год
11.53%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.93%

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с BStBDJ с SPHIX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий BDJ и ECAT

BDJ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Доходность на риск

BDJ vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDJECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.49

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.73

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.69

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDJ vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDJECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между BDJ и ECAT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и ECAT

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.78%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDJ и ECAT

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BDJECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-32.23%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.90%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-8.44%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-9.40%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 5.62%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDJECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.60%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.10%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.98%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.98%

+1.40%