PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с BICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDJ с BICSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) are both mutual funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while BICSX is a Commodities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BDJ returned 10.51%/yr vs 8.64%/yr for BICSX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.72%/yr for BICSX.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и BICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции BICSX по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.64% соответственно.

BDJ

1 день
-0.43%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.77%
3 года*
14.29%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.51%

BICSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.72%
С начала года
12.66%
6 месяцев
11.05%
1 год
28.31%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.01%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDJ и BICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.80%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		12.66%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%

Correlation

The correlation between BDJ and BICSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.46

Over the past year, the correlation between BDJ and BICSX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с EXGBDJ с VOOBDJ с SPHIXBDJ с CII
Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX

Доходность на риск

BDJ vs. BICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c BICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDJBICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.83

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.39

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.05

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

12.32

-6.73

BDJ vs. BICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BICSX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и BICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDJ и BICSX

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и BICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDJBICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-51.59%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.98%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-10.53%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-22.35%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

-35.82%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-8.98%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-20.47%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.23%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и BICSX

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDJBICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.88%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.21%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.98%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.79%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.04%

+3.37%

Сравнение комиссий BDJ и BICSX

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и BICSX

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности BICSX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.23%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.75%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDJ and BICSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BICSX has higher volatility (3.88%) compared to BDJ (3.45%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs BICSX's -51.59%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDJ и BICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор