PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с SAWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с SAWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM, while SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.93% vs 21.74% for SAWG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и SAWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SAWG с доходностью 8.98%.

BDIV

1 день
0.34%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.64%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAWG

1 день
0.04%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.15%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и SAWG

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.63%18.59%3.14%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.98%11.30%5.66%

Correlation

The correlation between BDIV and SAWG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between BDIV and SAWG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и SAWG

Секторы
BDIV
SAWG

Технологии

19.8%
43.3%

Финансовые услуги

14.8%
7.7%

Промышленность

14.0%
7.4%

Здравоохранение

10.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.8%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
9.0%

Энергетика

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
13.0%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Технологии

BDIV
19.8%
SAWG
43.3%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
SAWG
7.7%

Промышленность

BDIV
14.0%
SAWG
7.4%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
SAWG
15.8%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
SAWG
3.8%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
SAWG

-

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
SAWG
9.0%

Энергетика

BDIV
6.2%
SAWG

-

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
SAWG
13.0%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
SAWG

-

Недвижимость

BDIV
3.5%
SAWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с DLNSAWG с GQGUSAWG с ILCG

Доходность на риск

BDIV vs. SAWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c SAWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVSAWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.76

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.48

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.93

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

8.04

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. SAWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAWG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и SAWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVSAWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.90

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BDIV и SAWG

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SAWG в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и SAWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVSAWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-18.68%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.33%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.65%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.71%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и SAWG

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.27%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVSAWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.54%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.68%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

12.39%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.19%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

16.19%

-2.79%

Сравнение комиссий BDIV и SAWG

И BDIV, и SAWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и SAWG

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SAWG в 0.25%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and SAWG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (3.54%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs SAWG's -18.68%.

On 1-year performance, SAWG leads with 21.74% vs 20.93% for BDIV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 21.74% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV and SAWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.25% for SAWG.

BDIV is categorized as Large Cap Value Equities, while SAWG is Large Cap Growth Equities.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и SAWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор