PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. BDIV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 20.35% for HDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и HDV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%-0.24%

Correlation

The correlation between BDIV and HDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between BDIV and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и HDV

Секторы
BDIV
HDV

Технологии

19.8%
8.2%

Финансовые услуги

14.8%
11.1%

Промышленность

14.0%
1.4%

Здравоохранение

10.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
24.1%

Коммунальные услуги

7.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.1%

Энергетика

6.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.2%

Недвижимость

3.5%

-

Технологии

BDIV
19.8%
HDV
8.2%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
HDV
11.1%

Промышленность

BDIV
14.0%
HDV
1.4%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
HDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
HDV
24.1%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
HDV
0.1%

Энергетика

BDIV
6.2%
HDV
22.3%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
HDV
6.1%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
HDV
1.2%

Недвижимость

BDIV
3.5%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

BDIV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.11

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.95

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.02

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.72

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BDIV и HDV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-37.04%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.18%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.54%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.09%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.85%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и HDV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.19%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.56%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

9.73%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.82%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.73%

-2.32%

Сравнение комиссий BDIV и HDV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и HDV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and HDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs 20.21% for BDIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.59% for BDIV.

BDIV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.08% for HDV.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор