PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 18.97% for FUNL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и FUNL

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%5.44%

Correlation

The correlation between BDIV and FUNL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between BDIV and FUNL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDIV и FUNL

Секторы
BDIV
FUNL

Технологии

19.8%
14.6%

Финансовые услуги

14.8%
19.3%

Промышленность

14.0%
11.5%

Здравоохранение

10.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.0%

Коммунальные услуги

7.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.8%

Энергетика

6.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.5%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Недвижимость

3.5%
4.5%

Технологии

BDIV
19.8%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
FUNL
19.3%

Промышленность

BDIV
14.0%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
FUNL
15.3%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
FUNL
7.0%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
FUNL
5.0%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
FUNL
5.8%

Энергетика

BDIV
6.2%
FUNL
7.6%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
FUNL
6.5%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
FUNL
2.2%

Недвижимость

BDIV
3.5%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

BDIV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.26

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.01

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

23.31

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.95

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BDIV и FUNL

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-19.35%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-3.83%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.12%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.54%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.82%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и FUNL

AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.00%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

5.24%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

8.82%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.16%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.29%

-1.88%

Сравнение комиссий BDIV и FUNL

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и FUNL

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and FUNL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDIV has higher volatility (2.35%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.21% vs 18.97% for FUNL. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.21% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.59% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and CornerCap. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор