PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDHIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDHIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDHIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		-2.07%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BDHIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.41% соответственно.

BDHIX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.11%
1 год
9.43%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.27%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с EFIPXBDHIX с BXBDHIX с BRK-BBDHIX с VOOBDHIX с IVZBDHIX с SPY
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий BDHIX и SICIX

BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

BDHIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDHIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDHIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.75

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.34

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.40

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.65

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDHIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDHIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между BDHIX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и SICIX

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.30%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и SICIX

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDHIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-27.62%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-2.73%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-10.94%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-11.61%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.95%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.59%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и SICIX

BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDHIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.35%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

2.10%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

3.68%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

3.88%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

3.90%

+5.22%