Сравнение BDHIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 16.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и SGOV
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BDHIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BDHIX
SGOV
Сравнение BDHIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 20.61 | -19.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 283.87 | -282.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 201.33 | -200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 411.31 | -409.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4,618.08 | -4,611.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 20.61 | -19.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 14.12 | -13.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 12.34 | -11.76 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и SGOV
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и SGOV
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -0.03% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -0.01% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -0.03% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | 0.00% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | 0.00% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.00% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и SGOV
BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.06% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 0.13% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 0.20% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 0.24% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 0.24% | +8.88% |