PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с SUPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 14.06%/yr vs 19.34%/yr for SUPP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 21.37%.

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
-0.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
21.37%
6 месяцев
18.97%
1 год
32.28%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и SUPP

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.37%11.65%10.95%17.53%

Correlation

The correlation between BDGS and SUPP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.64

The correlation between BDGS and SUPP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и SUPP

Секторы
BDGS
SUPP

Технологии

37.4%
37.9%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.7%

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Промышленность

6.6%
51.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%
4.2%

Технологии

BDGS
37.4%
SUPP
37.9%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
SUPP

-

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
SUPP
6.7%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
SUPP

-

Здравоохранение

BDGS
7.5%
SUPP

-

Промышленность

BDGS
6.6%
SUPP
51.2%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
SUPP

-

Энергетика

BDGS
2.6%
SUPP

-

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
SUPP

-

Недвижимость

BDGS
1.5%
SUPP

-

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
SUPP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLOSUPP с IGCB

Доходность на риск

BDGS vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSSUPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.68

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.38

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.39

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

9.82

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SUPP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.68

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.89

+0.87

Просадки

Сравнение просадок BDGS и SUPP

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и SUPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-25.03%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-13.59%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-25.03%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.15%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-4.41%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.29%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и SUPP

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.14%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

7.15%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

16.42%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

19.38%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

19.44%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

19.44%

-11.23%

Сравнение комиссий BDGS и SUPP

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SUPP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и SUPP

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SUPP в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and SUPP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.15%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs SUPP's -25.03%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.34% vs 14.06% for BDGS. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.34% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: Bridges and TCW. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.75% for SUPP.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и SUPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор