Сравнение BDFIX с SSCPX

С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDFIX и SSCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и SSCPX.

Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.