Сравнение BDFIX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -13.78% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | -3.06% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции BDFIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.88% против 19.96% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 12.88%
DMCRX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 55.58%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 19.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и DMCRX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
BDFIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
BDFIX
DMCRX
Сравнение BDFIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.73 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.26 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.97 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.91 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.73 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и DMCRX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 14.15% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и DMCRX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -59.16% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -15.46% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -59.16% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -59.16% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -15.41% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -20.35% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и DMCRX
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 11.21% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 22.57% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 31.03% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 39.50% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 33.84% | -8.71% |