PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BDEC и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с EAPRBDEC с ZFEB
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BDEC и PJUL

И BDEC, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BDEC vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.13

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.07

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

11.63

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Корреляция

Корреляция между BDEC и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и PJUL

Ни BDEC, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BDEC и PJUL

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-18.17%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-4.12%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-10.69%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-1.60%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.50%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и PJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.91%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.17%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

10.09%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.58%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.12%

+4.28%