PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BDEC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-3.15%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%38.26%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

BDEC

1 день
2.08%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.68%
3 года*
12.37%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с EAPRBDEC с FFTY
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BDEC и KAPR

И BDEC, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.47

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.10

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

12.86

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между BDEC и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и KAPR

Ни BDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и KAPR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-16.91%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.39%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.91%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.02%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.70%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

3.93%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.19%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.77%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

11.72%

+2.68%