Сравнение BDEC с IAPR
BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 9.70%/yr vs 5.11%/yr for IAPR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDEC charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDEC показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 7.08%.
BDEC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDEC и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 6.26% | 14.96% | 12.71% | 19.86% | -9.42% | 10.61% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.08% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 3.09% |
Correlation
The correlation between BDEC and IAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between BDEC and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDEC vs. IAPR — Ранг доходности на риск
BDEC
IAPR
Сравнение BDEC c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDEC | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.68 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 21.78 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDEC и IAPR
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDEC | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -17.73% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -2.56% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -9.46% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -17.73% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.06% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.84% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.67% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и IAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.82% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDEC | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.69% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 5.86% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 6.99% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 8.91% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 8.79% | +5.46% |
Сравнение комиссий BDEC и IAPR
BDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и IAPR
Ни BDEC, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BDEC and IAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDEC has higher volatility (2.82%) compared to IAPR (2.69%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs IAPR's -17.73%.
On 5-year performance, BDEC leads with 9.70% vs 5.11% for IAPR. On fees, BDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAPR has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 9.70% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
BDEC and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while IAPR tracks MSCI EAFE. Their fees differ too: 0.79% for BDEC and 0.85% for IAPR.
BDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDEC и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор