PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

BDEC и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%9.99%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTY
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий BDEC и IAPR

BDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

BDEC vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.94

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.81

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.65

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

17.48

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.94

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между BDEC и IAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и IAPR

Ни BDEC, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и IAPR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-17.73%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.08%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

0.00%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.99%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.92%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и IAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.88%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.03%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

8.40%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.71%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

8.71%

+5.69%