PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с BOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDEC с BOCT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while BOCT tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 9.92%/yr vs 10.35%/yr for BOCT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDEC показывает доходность 6.23%, а BOCT немного ниже – 6.08%.

BDEC

1 день
0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BOCT

1 день
0.17%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.08%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.49%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDEC и BOCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		6.23%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%1.55%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.08%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%1.51%

Correlation

The correlation between BDEC and BOCT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between BDEC and BOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDEC и BOCT

Секторы
BDEC
BOCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BDEC
36.2%
BOCT
36.2%

Финансовые услуги

BDEC
11.9%
BOCT
11.9%

Коммуникационные услуги

BDEC
10.9%
BOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

BDEC
10.1%
BOCT
10.1%

Здравоохранение

BDEC
8.4%
BOCT
8.4%

Промышленность

BDEC
8.1%
BOCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

BDEC
4.9%
BOCT
4.9%

Энергетика

BDEC
3.5%
BOCT
3.5%

Коммунальные услуги

BDEC
2.3%
BOCT
2.3%

Недвижимость

BDEC
1.9%
BOCT
1.9%

Сырьевые материалы

BDEC
1.8%
BOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX
Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN

Доходность на риск

BDEC vs. BOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECBOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.26

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.14

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.05

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

14.61

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. BOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECBOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BDEC и BOCT

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и BOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDECBOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-24.54%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.09%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.61%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-14.29%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.17%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.60%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и BOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDECBOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.26%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

8.25%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

11.11%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

13.82%

+0.44%

Сравнение комиссий BDEC и BOCT

И BDEC, и BOCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и BOCT

Ни BDEC, ни BOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BDEC and BOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDEC has higher volatility (1.97%) compared to BOCT (1.76%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs BOCT's -24.54%.

On 5-year performance, BOCT leads with 10.35% vs 9.92% for BDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.35% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC and BOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

BDEC and BOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while BOCT tracks S&P 500 Price Return Index.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDEC и BOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор