PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCZ с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.64%.


BDCZ

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-11.25%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.27%
10 лет*
6.00%

IBTG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.89%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и IBTG


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
-9.15%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-5.22%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
1.64%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%4.23%

Correlation

The correlation between BDCZ and IBTG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BDCZIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-19.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

4.14

-3.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

59.75

-60.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

241.13

-242.10

BDCZ vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IBTG равного 7.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и IBTG

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и IBTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCZIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-13.62%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-0.07%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-1.11%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-12.31%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-0.02%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.85%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

0.02%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и IBTG

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCZIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

0.12%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

0.30%

+17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

0.50%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

3.25%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

3.43%

+18.33%

Сравнение комиссий BDCZ и IBTG

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и IBTG

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности IBTG в 3.95%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
11.42%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
3.95%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCZ and IBTG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs IBTG's -13.62%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.27% vs 0.91% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.27% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 3.95% for IBTG.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while IBTG is Government Bonds. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.07% for IBTG.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (7.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и IBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор