PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с IBTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.38%/yr vs 0.84%/yr for IBTG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.44%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

IBTG

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.14%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и IBTG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-1.24%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		1.44%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%

Correlation

The correlation between BDCZ and IBTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с SGOVIBTG с TI5G.LIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с BNDIBTG с BIL

Доходность на риск

BDCZ vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
8.02

-8.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
20.36

-20.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

4.40

-3.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

63.59

-64.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

256.63

-257.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IBTG равного 8.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

8.02

-8.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и IBTG

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и IBTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-13.62%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-0.07%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-1.33%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-12.31%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

0.00%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.90%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

0.02%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и IBTG

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

0.12%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

0.32%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

0.52%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

3.27%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

3.45%

+18.28%

Сравнение комиссий BDCZ и IBTG

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и IBTG

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности IBTG в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		3.96%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and IBTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs IBTG's -13.62%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.38% vs 0.84% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.38% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 3.96% for IBTG.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while IBTG is Government Bonds. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.07% for IBTG.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и IBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор