Сравнение BDCZ с IBTG
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.27%/yr vs 0.91%/yr for IBTG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.64%.
BDCZ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 6.00%
IBTG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.15% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -5.22% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.64% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 4.23% |
Correlation
The correlation between BDCZ and IBTG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. IBTG — Ранг доходности на риск
BDCZ
IBTG
Сравнение BDCZ c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 4.14 | -3.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 59.75 | -60.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 241.13 | -242.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и IBTG
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -13.62% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -0.07% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -1.11% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -12.31% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -0.02% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.85% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 0.02% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и IBTG
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 0.12% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 0.30% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 0.50% | +20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 3.25% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 3.43% | +18.33% |
Сравнение комиссий BDCZ и IBTG
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и IBTG
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности IBTG в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.42% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.95% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and IBTG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs IBTG's -13.62%.
On 5-year performance, BDCZ leads with 3.27% vs 0.91% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.27% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 3.95% for IBTG.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while IBTG is Government Bonds. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.07% for IBTG.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (7.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор