Сравнение BDCX с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
BDCX и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 18.65% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и XDSQ
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
BDCX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
BDCX
XDSQ
Сравнение BDCX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.81 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.27 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.21 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 5.87 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.81 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и XDSQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и XDSQ
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и XDSQ
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -26.06% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -12.18% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -6.46% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.08% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.50% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и XDSQ
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.68% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 9.63% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 17.99% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 15.32% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 15.32% | +11.31% |