Сравнение BDCX с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

BDCX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	-15.07%	-10.42%	7.79%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

BDCX

1 день: -1.77%

1 месяц: -2.26%

С начала года: -15.07%

6 месяцев: -13.08%

1 год: -25.21%

3 года*: 4.02%

5 лет*: 3.01%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BDCX:

BDCX с USML BDCX с AMND BDCX с CEFD BDCX с MVRL BDCX с AMNA BDCX с MLPR BDCX с JEPI

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий BDCX и TSMX

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

BDCX

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Доходность на риск

BDCX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BDCX	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.79	2.92	-3.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.02	3.06	-4.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.38	-0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.80	6.72	-7.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.60	20.73	-22.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BDCX	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.79	2.92	-3.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	1.04	-0.62

Корреляция

Корреляция между BDCX и TSMX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и TSMX

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	22.63%	19.17%	15.28%	14.71%	17.47%	11.52%	6.32%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и TSMX

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BDCX	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.96%	-63.80%	+28.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.46%	-34.93%	+4.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.97%	-24.28%	-6.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.61%	-16.76%	+7.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.30%	11.32%	+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BDCX	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.60%	28.00%	-18.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.85%	54.49%	-33.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.17%	77.51%	-45.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.99%	81.16%	-55.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.63%	81.16%	-54.53%

Сравнение BDCX с TSMX

Доходность

Сравнение доходности BDCX и TSMX

Сравнение доходности по годам BDCX и TSMX

Доходность по периодам

BDCX

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BDCX и TSMX

Доходность на риск

BDCX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

BDCX

TSMX

Сравнение BDCX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BDCX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и TSMX

Просадки

Сравнение просадок BDCX и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)