PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с PIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. BDCX is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, BDCX returned 3.33%/yr vs 24.30%/yr for PIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.

BDCX

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-17.95%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-12.50%-10.42%15.32%35.33%1.47%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Correlation

The correlation between BDCX and PIT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.06

The correlation between BDCX and PIT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

BDCX vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.97

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.53

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.83

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

23.27

-24.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.97

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.07

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BDCX и PIT

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-12.27%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-9.27%

-21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-12.27%

-21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.88%

-4.56%

-24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.99%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

2.71%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и PIT

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.08%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

19.02%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

21.30%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

17.47%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

17.47%

+9.43%

Сравнение комиссий BDCX и PIT

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и PIT

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, что больше доходности PIT в 6.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.45%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and PIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (7.50%) compared to PIT (6.08%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs PIT's -12.27%.

On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 3.33% for BDCX. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 6.31% for PIT.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор