Сравнение BDCX с MUU
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, BDCX returned -18.55% vs 2599.25% for MUU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 5.94% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between BDCX and MUU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MUU — Ранг доходности на риск
BDCX
MUU
Сравнение BDCX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 47.69 | -48.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 152.81 | -153.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MUU
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -75.07% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -55.25% | +24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -55.25% | +32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -23.62% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 17.31% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MUU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.25%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 62.52% | -55.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 125.23% | -102.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 152.52% | -124.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 142.32% | -115.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 142.32% | -115.44% |
Сравнение комиссий BDCX и MUU
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MUU
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MUU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -18.55% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 1.24% for MUU.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор