Сравнение BDCX с CLIP
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDCX returned 3.31%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 19.95% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between BDCX and CLIP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. CLIP — Ранг доходности на риск
BDCX
CLIP
Сравнение BDCX c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 26.35 | -25.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 141.67 | -142.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1,281.30 | -1,282.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и CLIP
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -0.08% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -0.03% | -30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -0.08% | -33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | 0.00% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.00% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 0.00% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и CLIP
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 0.07% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 0.15% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 0.22% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 0.44% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 0.44% | +26.46% |
Сравнение комиссий BDCX и CLIP
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и CLIP
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.40%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, CLIP leads with 4.64% vs 3.31% for BDCX. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLIP has performed better with a 4.64% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 3.90% for CLIP.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор