Сравнение BDBT с BBAG
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, BDBT returned 3.94% vs 4.22% for BBAG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.20%.
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.06% | 3.70% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 4.11% |
Correlation
The correlation between BDBT and BBAG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BDBT and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. BBAG — Ранг доходности на риск
BDBT
BBAG
Сравнение BDBT c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.08 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и BBAG
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -18.73% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.78% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.82% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -6.16% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и BBAG
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.16% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.12% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.00% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.86% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.94% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.77% | -1.91% |
Сравнение комиссий BDBT и BBAG
BDBT берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и BBAG
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BBAG в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.38% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BDBT and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDBT has higher volatility (1.16%) compared to BBAG (1.12%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs BBAG's -18.73%.
On 1-year performance, BBAG leads with 4.22% vs 3.94% for BDBT. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 4.22% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BDBT.
BBAG has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.87% for BDBT.
They also come from different issuers: Bluemonte and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.03% for BBAG.
BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор