Сравнение BDBKX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.56% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и VSMAX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BDBKX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BDBKX
VSMAX
Сравнение BDBKX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.14 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и VSMAX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и VSMAX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -59.68% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -8.97% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -28.14% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.82% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.52% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -9.75% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.34% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и VSMAX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.70% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.62% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 21.80% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.73% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.54% | +2.13% |