Сравнение BDBKX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | -2.46% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.16% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.49%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и VSCIX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BDBKX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BDBKX
VSCIX
Сравнение BDBKX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.21 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и VSCIX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.25% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и VSCIX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -59.66% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.30% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -28.13% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.81% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -8.97% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.18% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.29% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и VSCIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 12.22% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 21.62% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 20.70% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 21.53% | +2.12% |