PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и VTMGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%11.93%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%.

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий BDAFX и VTMGX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BDAFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.79

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.35

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.44

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

9.56

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между BDAFX и VTMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и VTMGX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и VTMGX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-60.58%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.67%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-29.71%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-9.01%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-14.74%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.97%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и VTMGX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.83%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.28%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

16.68%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.65%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.45%

+5.64%