Сравнение BDAFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BDAFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDAFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | -9.08% | 16.25% | 26.87% | 45.11% | -24.99% | 31.79% | 20.11% | 27.13% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
BDAFX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAFX и PROVX
BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BDAFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BDAFX
PROVX
Сравнение BDAFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDAFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.81 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDAFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BDAFX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAFX и PROVX
BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BDAFX и PROVX
Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDAFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -57.65% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.54% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -27.48% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -10.07% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -13.23% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.29% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAFX и PROVX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDAFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.20% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.81% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 14.60% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 15.59% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.12% | +5.97% |