PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с MRFOX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-8.35%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.48%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.48%.

BDAFX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-6.20%
1 год
19.93%
3 года*
19.15%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-3.23%
1 год
5.39%
3 года*
12.70%
5 лет*
11.10%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий BDAFX и MRFOX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BDAFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.33

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.57

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.59

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

1.49

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.07

-0.32

Корреляция

Корреляция между BDAFX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и MRFOX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.66%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и MRFOX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-29.10%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-7.03%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-12.98%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-4.84%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.38%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.81%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и MRFOX

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.88%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.08%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

11.79%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

12.03%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

14.28%

+7.80%